コモディティファンド
| オフショア金融 商品の種類 |
オフショア センター |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| オフショア ファンド |
ヘッジ ファンド |
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リート | コモディティ ファンド |
コモディティファンドとは？
コモディティとは、生活する上で必要な必需品、現物資産です。 具体的には、天然ガス、原油、コーン、麦、綿、ウール、銅、金、銀、砂糖、コーヒー、ココアなど、エネルギー、農産物、非鉄金属等の各商品を指します。 コモディティファンドとは、これらの各商品を投資対象にした投資信託です。
マネージド・フューチャーズとは？
マネージド・フューチャーズ “Managed Futures”とは、「管理された先物」と直訳されるように「先物投資一任勘定運用」を意味します。投資家の資金を集めて、世界の先物・オプション市場に上場されている商品に専門家が投資し、その収益を投資家に還元する投資商品です。
マネージド・フューチャーズの戦略とは？
CTA “Commodity Trading Advisor”「商品投資顧問業者」と呼ばれる商品先物取引の専門家が運用します。CTA運用では、それぞれのCTAが先物投資プログラムを駆使して運用を行うことが一般的です。
日本の「商品ファンド」と異なり、商品先物だけでなく、株式、債券、通貨などを対象とした先物・オプションなどを幅広く扱う点が特徴です。レバレッジ（少額の証拠金で借り入れをし、実際の資金の何倍もの金額の大規模な取引を行うこと）を効かせた効率的な大量売買や、ショート(先物を売り持ちする)も行える為、相場の下落をも収益機会に変えることが可能です。
| 世界中の先物市場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品先物 | 金融先物 | ||||||
| エネルギー | 農産物 | 穀物 | 金属 | 株式 | 通貨 | 債券 | マネーマーケット |
株式・債券市場との低い相関性
株式や債券といった伝統的な金融商品に対する代替投資「オルタナティブ投資」の一つで、株式・債券市場との相関性が低い投資商品です。
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| 同期間におけるトータルリターン | |||
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| マネージド・フューチャーズ・ プログラム |
世界株式 | 米国株式 | |
| ①アジア通貨危機 【1997年10月1日-1997年10月31日】 |
-0.9% | -6.2% | -3.3% |
| ②ロシア財政危機とLTCM崩壊 【1998年8月1日-1998年9月30日】 |
24.8% | -14.2% | -9.0% |
| ③下げ相場期 【2000年4月1日-2003年3月31日】 |
71.5% | -47.8% | -40.9% |
| ④サブプライム危機 【2007年7月1日-2008年3月31日】 |
17.5% | -15.6% | -10.7% |
